Bon ... pour répondre à la question
1/ intégrer ... ben c'est pas forcément facile vu que la vidéo est un objet absolument pas standard (contrairement à une image). du coup en fait il faut intégrer un objet (avec ses contrôles) qui lit la vidéo. Sur viméo et youtube, ce sont des objets flash. FB, j'en sais rien (je ne crois pas que ça soit un objet flash)
du coup pour intégrer il faut pouvoir aller chercher l'objet avec ses contrôles dans la page.
(sans même parler des droits : est-ce que la vidéo est partagée avec tout le monde ou juste avec les copains du gars qui l'a postée ? ...)
2/ le lien pour intégrer une vidéo dans un site
<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fondrej.prochazka.official%2Fvideos%2Fvb.1681807215402674%2F1694592224124173%2F%3Ftype%3D3&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
le iframe ouvre (à l'intérieur de la page) une fenetre sur une autre page web.
c'est ultra simple, puisque c'est l'autre page qui s'occupe de tout puisqu'en fait c'est une page FB à part entière.
En revanche la méthode n'est que très rarement autorisée sur les forums puisque la fenetre peut s'ouvrir sur n'importe quel site, y compris un site malveillant.
j'espère avec répondu assez simplement à la question